深圳證券信息有限公司、南方基金管理有限公司和北京新浪互聯信息服務有限公司日前宣布，于9月12日發(fā)布大數據系列指數，包括大數據100指數(代碼399415，簡稱“i100”)、大數據300指數(代碼399416，簡稱“i300”)，兩只指數均以2010年1月29日為基日，以1000點為基點。

　　近年來，互聯網金融已經深深影響了傳統(tǒng)金融的各個領域，互聯網大數據的應用開始進入資管行業(yè)的核心環(huán)節(jié)。據了解，目前國內股票指數中還沒有基于財經媒體與社交平臺挖掘投資情緒并應用于指數選樣的策略指數，大數據指數系列的發(fā)布，為市場提供新的投資工具，并滿足了投資者多樣化的投資需求。

　　大數據系列指數通過對新浪財經在財經領域的“大數據”進行定性與定量分析，根據新浪財經頻道下股票頁面點擊量、新聞報道正負面影響、微博上的文章正負面影響等因素挖掘投資者情緒，衡量投資者對單個股票評價，同時考量股票基本面與市場交易情況，精選出具有超額收益預期的股票組成指數樣本股。其中，i100和i300分別精選綜合排名靠前的100只與300只股票組成指數樣本股，指數樣本股實施月度定期調整。大數據系列指數的發(fā)布是在“大數據”背景下對投資者行為分析與傳統(tǒng)基本面分析融合的積極探索與實踐，同時也是在傳統(tǒng)指數編制基礎上的有益創(chuàng)新。

　　數據顯示，大數據系列指數的市場表現突出。自基日至2014年8月29日，i100、i300累計收益分別為258%、161%，而同期滬深300累計收益為-27%，i100、i300對比滬深300分別實現了285個百分點和188個百分點的超額收益。